ความสัมพันธ์ระหว่าง Position Sizing กับการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน
Position Sizing เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพราะเป็นตัวกำหนดว่าในแต่ละครั้ง เราจะเสี่ยงเท่าไรกับการเทรดนั้นๆ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนในบัญชี
หาก Position Sizing มากเกินไป เมื่อเทียบกับเงินทุนที่มี ก็อาจทำให้ขาดทุนจนหมดบัญชีได้เร็ว แต่หากน้อยเกินไป ก็จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนั้น Position Sizing ยังต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบบเทรดยอมรับได้ในแต่ละครั้งด้วย เช่น หากตั้งเป้าทำกำไรแค่ 20 Pips แต่วาง Stop Loss ไกลถึง 100 Pips จะไม่สมเหตุสมผล เพราะเทรดเดอร์จะต้องชนะมากกว่า 5 ครั้งต่อการแพ้ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปได้ยากในความเป็นจริง
ดังนั้น ในการกำหนด Position Sizing จึงต้องพิจารณาขนาดเงินทุน ระดับความเสี่ยง และความคาดหวังในผลตอบแทน ไปพร้อมๆ กัน เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนด Position Sizing
ขนาดบัญชีและเงินทุนที่ใช้ในการเทรด
ขนาดบัญชีและเงินทุนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการคิด Position Size เพราะมันบอกเราว่ามีทุนสำรองเท่าไร พร้อมที่จะเสี่ยงเท่าไร สำหรับนักเทรด forex ส่วนใหญ่ที่เพิ่งเริ่มต้น แนะนำให้เริ่มที่บัญชีขั้นต่ำ 500 - 1,000 เหรียญ สำหรับบัญชีมินิ หรือไมโครล็อต ซึ่งสามารถเปิดออร์เดอร์ได้ตั้งแต่ 0.01 ล็อต ทำให้การขาดทุนในแต่ละครั้งมีผลกระทบน้อยต่อบัญชี แต่เมื่อเพิ่มทักษะและเงินทุนมากขึ้น ก็สามารถเพิ่มขนาดบัญชีได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสม
ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อการเทรด 1 ครั้ง
กฎ 1% หรือ 2% ของเงินทุนทั้งหมด
การกำหนดความเสี่ยงสูงสุดต่อออร์เดอร์ คือหัวใจสำคัญของ Position Sizing เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้กฎ 1% หรือ 2% ของเงินทุนทั้งหมด ซึ่งหมายถึงว่าในการเทรด 1 ครั้ง เราจะยอมขาดทุนไม่เกิน 1-2% ของเงินในบัญชี เช่น ถ้ามีเงิน 1,000 เหรียญ และใช้กฎ 2% ก็จะเสี่ยงได้ไม่เกิน 20 เหรียญต่อออร์เดอร์ ซึ่งพอเพียงที่จะเทรดได้หลายครั้ง โดยไม่ทำให้บัญชีลดลงอย่างรวดเร็วนัก
การปรับความเสี่ยงตามความผันผวนของตลาด
บางเทรดเดอร์อาจปรับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงให้ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด เช่น ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง หรือมีข่าวสำคัญๆ ก็อาจลดความเสี่ยงลงมาเป็น 0.5% แต่ถ้าเป็นตลาดที่เทรนด์ชัดเจนและมั่นใจ ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงได้ถึง 3% เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และวิจารณญาณส่วนบุคคลประกอบด้วย